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标题:Optimal investment for insurer with jump-diffusion risk process
时间:2020-08-01 20:16:25
DOI:10.1016/j.insmatheco.2005.06.009
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目录:
  • Optimal investment for insurer with jump-diffusion risk process
    • Introduction
    • The model
    • Maximizing expected exponential utility of terminal wealth
    • A general optimal control problem
    • Maximizing the survival probability
      • Exponential claim-size distribution
      • Gamma claim-size distribution
      • Pareto claim-size distribution
    • Acknowledgments
    • References

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