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标题:Realized Variance and Market Microstructure Noise
时间:2019-02-11 23:34:35
DOI:10.1198/073500106000000071
作者:Peter R. Hansen;Asger Lunde
出版源: 《Journal of Business & Economic Statistics》 ,2006 ,24 (2) :127-161
摘要:We study market microstructure noise in high-frequency data and analyze its implications for the realized variance (RV) under a general specification for t...
大小:1588 kb
页数:37 PAGES
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